投資関連 VIX(米国VI)

VIX(恐怖指数)とは?投資もできる?

投稿日:2018年11月3日 更新日:

こんにちは!こま(@koma_piece01)です。

今回は、最近人気急上昇中のVIX(恐怖指数)銘柄についてご紹介したいと思います。

こま
VIX(恐怖指数)関連銘柄は、今後ますます盛り上がりを見せそうな注目銘柄です!

VIX(恐怖指数)とは?

VIXは(volatility index)の略です。

volatility(ボラティリティ)の本来の意味は変動率ですが、相場で変動率が高くなるのは値動きが荒いとき、特に暴落時(=市場参加者の不安が広がっている時)であることが多いため、日本語では恐怖指数と訳されています。

VIX(恐怖指数)を算出しているのはシカゴ・オプション取引所で、米国主要株価指数「S&P500」を対象としたオプション取引のボラティリティを元にしています。

こま
「S&P500」は日本でいう「日経平均株価」のようなものです。「NYダウ平均株価」「ナスダック総合指数」と並んで、米国の株価指数としてよく用いられています。

実際にVIX(恐怖指数)のチャートを見てみよう

普段見慣れているチャートと比べるとトゲトゲしてますよね笑

株価が安定しているときは低い値で推移し、暴落など相場が不安定になった時にピョ〜ンと極端なくらいに値が釣り上がり、そして値が戻りやすいのがVIX(恐怖指数)の特徴です。

そのためVIX(恐怖指数)を用いた戦略では、値が上がったタイミングでショートするか、もしくは市場が不安定になった際のリスクヘッジとしてロングを持つかということになります。

私がVIX(恐怖指数)銘柄と出会ったのは、市場混乱時にリスクヘッジになる投資対象がないか探していたことがきっかけでした。

VIX(恐怖指数)銘柄に発生する価格調整

私はVIX(恐怖指数)銘柄を、市場が安定時している時(=VIXが低い時)にロング買い込み、暴落時(VIXが高い時)に売却してリスクヘッジをしたいと考えていました。

しかしそう簡単にはいかないようでした。

それはVIX(恐怖指数)には「価格調整(コンタンゴ、バックワーデーション)」が月に1回あるためです。

ざっくりとした説明になりますが、市場が安定している時にVIX(恐怖指数)銘柄をロングしているとコストを払わなければいけなくなります

ポイント

※市場が不安定な時には逆にプラスの価格調整が行われます。

こま
FXで言うところのマイナススワップ、銀行口座で言うマイナス金利が付いているようなイメージかな?

つまりVIX(恐怖指数)銘柄を15でロングしたとして、その後15のままだったとしても時間経過とともにコストがかさんで含み損になっていくということですね。

VIX(恐怖指数)銘柄のロングで利益を出すためには、コストに耐えながら、数ヶ月?数年?後にくる暴落を待たなければなりません。

VIX(恐怖指数)銘柄は、ショートで価格調整を味方にできる

それなら、逆にVIX(恐怖指数)銘柄が高い時にショートを仕込めば価格調整を味方にできるのではないか?

答えはイエスです

ですがVIX(恐怖指数)は、市場が不安定な時には値が青天井に上がることになり、ロスカット注文などの資金管理が非常に大切になります。

そしてこの方法だと、暴落時のリスクヘッジにはならないんですよね〜

ということで、このVIX(恐怖指数)銘柄をどのようにポートフォリオに組むかは、今も試行錯誤中です。

VIX(恐怖指数)銘柄を取引するには?

私はGMOクリック証券で口座を開設して取引をしています。

GMOクリック証券は、取り扱っているVIX(恐怖指数)銘柄の種類が3つと少ないのですが、そもそも種類の豊富さは必要ないのかな?と。取引にかかるコストはスプレッドのみ(0.06前後)で安いためおすすめです。

ポイント

他社の場合、スプレッドが高かったり、スプレッドとは別に取引手数料がかかったりと、よりコストがかかります

>>GMOクリック証券CFD

GMOクリック証券で扱っているVIX(恐怖指数)銘柄には「米国VI」「米国VIベアETF(SVXY)」「米国VIブルETF(UVXY)」の3つがあります。個々の銘柄については改めて記事にしたいと思います。

こま
最後まで読んでいただきありがとうございました!





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